# pyfolio **Repository Path**: liu-zhiyong-wx/pyfolio ## Basic Information - **Project Name**: pyfolio - **Description**: 投资绩效模块pyfolio已经很久没有更新了，在使用的过程中出现了很多的小bug，并且使用的时候必须要结合notebook使用，给使用vscode，pycharm的使用者带来了不变，本模块计划使用dash、plotly对pyfolio进行一定的封装及改进，在改进pyfolio的道路上更进一步。 - **Primary Language**: Python - **License**: MIT - **Default Branch**: master - **Homepage**: https://blog.csdn.net/qq_26948675/category_10220116.html - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 0 - **Forks**: 7 - **Created**: 2023-05-16 - **Last Updated**: 2023-05-16 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README ### pyfolio #### 介绍 pyfolio原本是zipline的绩效分析模块，由大名鼎鼎的量化平台quantopian开发并开源出来。但是，quantopian倒闭之后，pyfolio慢慢缺乏维护，已经很久没有更新了，在使用过程中经常会碰到各种小bug，另一个原因是pyfolio做绩效分析的效率并不高，数据非常多的时候处理速度会比较慢，还有pyfolio对notebook支持比较好，对于其他的开发环境支持较弱，本模块尝试在pyfolio的基础上，结合其他绩效分析模块的优点，做出一个更好用的绩效分析模块，供大家使用。 本模块主要基于python语言，使用numpy、pandas、scipy、plotly、dash、flask和pyqt6等对原来的pyfolio进行改进优化。 #### 安装教程 安装需要进入python包的工作目录，然后git clone下载pyfolio文件 ``` # 如果python包在C:\ProgramData\Anaconda3\Lib\site-packages，则 cd C:\ProgramData\Anaconda3\Lib\site-packages git clone https://gitee.com/yunjinqi/pyfolio.git ``` #### 使用说明 ```python import pandas as pd import pyfolio as pf import os import warnings warnings.filterwarnings("ignore") # 加载数据 pf_path = os.path.dirname(pf.__file__) df = pd.read_csv(pf_path+"/datas/基准收益率和日收益率序列.csv",index_col = 0) df.index = pd.to_datetime(df.index) positions = pd.read_csv(pf_path+"/datas/positions.csv",index_col = 0) positions.index = pd.to_datetime(positions.index) pf.create_full_tear_sheet(df['returns'],benchmark_rets=df['benchmark_rets'],positions= positions) ``` #### 绩效分析结果展示 ##### 绩效指标分析 ![绩效统计指标1](https://img-blog.csdnimg.cn/aa15defc2c11403f9590c5cca2ed2e83.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![绩效统计指标2](https://img-blog.csdnimg.cn/554ea5a6007847d785d3c72a3b050274.png#pic_center) ##### 收益相关的图 ![累计收益率](https://img-blog.csdnimg.cn/0e09ad44096c4336a0ef750aa4d4e403.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![累计收益率在对数坐标轴上](https://img-blog.csdnimg.cn/51a0010aa2cb406e8edd875ebfed753e.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![累计收益率的波动率](https://img-blog.csdnimg.cn/51a0010aa2cb406e8edd875ebfed753e.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![日收益率](https://img-blog.csdnimg.cn/18710ef4d9964cc29c8f1b34d9deed94.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![滚动夏普率](https://img-blog.csdnimg.cn/cd1ffa71138f4fe08793637f6b726676.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![滚动贝塔值](https://img-blog.csdnimg.cn/18710ef4d9964cc29c8f1b34d9deed94.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![滚动波动率](https://img-blog.csdnimg.cn/cd1ffa71138f4fe08793637f6b726676.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![最大回撤](https://img-blog.csdnimg.cn/b208313bfb614b46ac0a17560383b167.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![5次最大回撤](https://img-blog.csdnimg.cn/b208313bfb614b46ac0a17560383b167.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![收益率分析](https://img-blog.csdnimg.cn/5bf3808296c8466aaee3709573666c26.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ##### 持仓及杠杆相关的图 ![总的持仓](https://img-blog.csdnimg.cn/c325397edef343ed93e58503afdacbe2.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![持仓集中度](https://img-blog.csdnimg.cn/c325397edef343ed93e58503afdacbe2.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![10个最大持仓的分布](https://img-blog.csdnimg.cn/c37248b7257942e59c66b3045a15f339.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![多空持仓](https://img-blog.csdnimg.cn/7d68517645674f8097791d98d57d806c.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![总的杠杆](https://img-blog.csdnimg.cn/7d68517645674f8097791d98d57d806c.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) ![exposure](https://img-blog.csdnimg.cn/c37248b7257942e59c66b3045a15f339.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5LqR6YeR5p2e,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center) #### 一些付费文章 1. [如何使用analyzer及创建新的analyzer(4)---策略绩效评价模块pyfolio的使用](https://yunjinqi.blog.csdn.net/article/details/110842730) 2. [【答读者问37】如何使用pyfolio对比基准收益率和策略收益率？](https://yunjinqi.blog.csdn.net/article/details/122012247) 3. [使用flask给pyfolio做一个界面,可以在spyder\pycharm\vscode中呈现策略绩效分析结果(2021-10-29更新)](https://yunjinqi.blog.csdn.net/article/details/121025639) #### 不足之处 1. 为了一些简便，这个修改版的pyfolio并没有按照正式的python包的方式进行管理，pyfolio的文件和一些git文件混杂在了一起，看起来并不美观。 2. 随着一些pyfolio的依赖模块的更新，pyfolio还可能有很多需要解决的bug，这个包目前只是万里长征的第一步。